Sistemiese risiko vs sistematiese risiko
Sistemiese risiko en sistematiese risiko is beide vorme van finansiële risiko wat noukeurig gemonitor en oorweeg moet word deur potensiële en huidige beleggers. Beide vorme van risiko kan daartoe lei dat die belegger 'n groot deel van sy belegging verloor, en aangesien hulle albei so onvoorspelbaar van aard is, moet beleggers die moontlikheid oorweeg dat sulke risiko's groot verliese aan beleggingsopbrengste kan veroorsaak. Sistemiese risiko en Sistematiese risiko verskil baie van mekaar, en die onderskeid is baie duidelik en eenvoudig. Die volgende artikel verduidelik elke vorm van risiko en die implikasies daarvan duidelik, terwyl die onderskeidende faktore duidelik uiteengesit word.
Wat is sistematiese risiko?
Sistematiese risiko is die risiko wat die funksionering van die hele mark kan beïnvloed en nie deur maatreëls soos portefeuljediversifikasie vermy kan word nie. Portefeuljediversifikasie is die insluiting van 'n verskeidenheid sekuriteite en beleggings wat verskillende vlakke van risiko, opbrengste, vervaldatums en ander verskillende kenmerke het, in 'n portefeulje.
Sistematiese risiko word ook 'markrisiko' of 'nie-diversifiseerbare risiko' genoem en voorbeelde van sulke risiko's sluit in resessie, oorloë en politieke onstabiliteit, stygende rente en inflasie, en natuurrampe wat die hele mark raak. Sistematiese risiko kan nie gediversifiseer word nie; dit kan egter verskans word deur ander geldmarksekuriteite te gebruik wat gebruik kan word om opbrengste aan beleggers te bied, selfs wanneer markte nie so goed vaar as wat voorspel is nie.
Wat is sistemiese risiko?
Sistemiese risiko is die risiko wat 'n sekere industrie raak wat gewoonlik veroorsaak word deur 'n gebeurtenis wat so 'n ineenstorting veroorsaak. Aangesien sistematiese risiko slegs een spesifieke bedryf raak, kan dit gediversifiseer word. Dit beteken dat beleggers die risiko inherent aan een bedryf kan vryspring deur hul beleggingsportefeulje te vul met 'n klomp verskillende sekuriteite uit 'n aantal bedrywe met die hoop dat verliese gemaak uit beleggings in een bedryf oorkom kan word deur winste gemaak in beleggings ander industrieë.
Voorbeeld van 'n sistemiese risiko is die ineenstorting van Lehman Brothers wat 'n ineenstorting in die bankstelsel van die Verenigde State veroorsaak het met rimpeleffekte oor die ekonomie, wat daartoe gelei het dat baie beleggers vertroue verloor het.
Sistemiese risiko en sistematiese risiko
Sistematiese risiko en sistemiese risiko beïnvloed beide die finansiële welstand van 'n bedryf of 'n hele mark en moet deur potensiële beleggers dopgehou word. Van die twee vorme van risiko hou sistemiese risiko minder skade in aangesien sistemiese risiko vermy of verminder kan word deur in 'n goed gediversifiseerde portefeulje te belê. Sistematiese risiko, aan die ander kant, is baie meer skadelik aangesien dit die hele mark raak en nie weggediversifiseer kan word nie. Verskansing is moontlik, maar 'n korrekte beoordeling van die risiko is nodig om te verskans, wat dalk nie altyd 'n vaardigheid is wat die meeste beleggers besit nie.
Opsomming
Sistemiese risiko vs sistematiese risiko
